portfolio- все статьи тега

Использование ковариационной матрицы для оптимизации портфеля в R

У меня есть вопрос относительно оптимизации портфеля в R. Я очень новичок в R и пытался изучить и посмотреть ответы, но я не уверен, что это правильно. Надеюсь, кто-нибудь сможет мне помочь. Я получил ковариационную матрицу из модели активов с использованием эконометрической модели (здесь я использую DCC GARCH для моделирования моей доходности активов). После того, как я сделаю прогноз, я получу матрицу ковариации. Итак, теперь, как я могу использовать эту ковариационную матрицу для оптимизации ...